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匿名发送手机短信是否违法取决于具体情况。如果该行为涉及到侮辱、诽谤、骚扰等侵犯他人合法权益的行为，那么可能会违反相关法律法规。如果遇到这种情况，可以采取以下措施举报。
1、保存相关证据：保存好匿名短信的记录，包括时间、内容、发送号码等。
2、报告给运营商：可以联系手机运营商，向他们举报发送匿名短信的行为，让他们协助调查。
3、向公安机关报案：如果匿名短信涉及到骚扰、诈骗等违法行为，可以向公安机关报案，提供相关证据，让警方介入调查。
如果认为匿名发送手机短信的行为侵犯了自己的合法权益，应该及时采取措施进行举报，在日常生活中也要注意保护个人信息和隐私，避免遭受不必要的骚扰和损失，以上内容仅供参考，如有任何疑问，请咨询法律专业人士或专业机构。